Backtest Bull Spread, Bear Call Spread, Bull Spread Call, Bear Put Spread Gerenciar risco e backtest estratégias principais: Long Call, Long Put, Short Put Aprenda a escolher greves opção por back-testing e otimizar opções de seleção Analisar opções de desempenho de estratégia e Validar idéias de negociação usando dados históricos Filtro de estratégias por volatilidade, gregos, distância ao ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais O Oscreener permite backtest opções com métricas de desempenho histórico para análise de estratégia e otimização. Monitorize suas estratégias, gerencie seus riscos, salve telas e defina as notificações de seu painel do Oscreener Operação de opções feita tão simples: a) Selecione os parâmetros de rastreamento a partir do menu esquerdo b) Especifique stop loss () Muitos outros parâmetros. Otimize sua estratégia escolhendo o preço de exercício certo: Escolhendo o preço de exercício certo quando opções de negociação pode determinar as chances de sucesso vs falha no longo prazo. - HIGH out-of-the-money opção greves gt levar a lucro elevado vs taxa de perda gt mas baixa probabilidade de comércio bem sucedido - LOW in-the-money greves opção gt levar a baixo lucro vs perda gt, mas alta probabilidade de comércio bem sucedido O Oscreener Backtester fornece métricas de probabilidade para ajudar os comerciantes a identificar estratégias ótimas sem arriscar qualquer capital. Oscreener tem um rico conjunto de características de triagem, incluindo risco máximo, retorno alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até mesmo análises técnicas de estoque relacionadas para o operador ativo Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todas as ações opcionais (ETFs e Índices). As estratégias de opções a seguir estão atualmente disponíveis para backtest: Backtest Bull Put Spread estratégia de opção (Neutral para tendência Bullish) Backtest Bear Call Spread estratégia de opção (Neutral para tendência Bearish) Backtest Bull Call Spread estratégia de opção (Neutral para tendência Bullish) Backtest Bear Put Spread (Tendência de baixa) Backtest Short Put estratégia de opção (Neutral para tendência de alta) Backtest Long estratégia de opção de venda (tendência de baixa) Backtest estratégia de opção de longo prazo (tendência de alta) Opções Estratégia Parâmetros de triagem: a. Especifique patrimônio individual ou crie portfólio de ações ou crie um mercado de opções completo e teste novamente sua estratégia de opções. B. Opção Estratégia Retorno (in) também conhecido como retorno sobre risco. C. Orçamento por estratégia ou risco máximo (em dólares americanos) d. Prazos de expiração e. Volatilidade Frontal (Volatilidade Implícita) f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados numa única etapa da estratégia de opções seleccionadas h. Distância até o ponto de equilíbrio em cada estratégia de opções i. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Desempenho Técnico em j. Equivalência Técnica 5,20,50,100 Média Móvel Líquida acima / abaixo em. 2) Visualização do risco. Gráficos de ações individuais para visualizar o lucro, o risco e a distância à expiração de cada estratégia de opções. Por exemplo March Bull Put Spread em SHW no início de dezembro dá lucro de 15 em investimento quando o preço das ações continua tendência e sobe ou muda tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser rentável, mesmo que as ações da SHW caiam 9. (A visualização do risco é exibida no gráfico da amostra) 3) A estratégia da opção retorna estatísticas. Opções de estratégia de teste de volta ao longo de períodos selecionados até a expiração. (A estratégia de opções retorna estatísticas) 4) Os pontos históricos de entrada e saída da estratégia são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro alvo / lucro real em e, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais. Oscreener melhora a visibilidade nos comércios e permite que os comerciantes para gerenciar o risco de forma mais eficaz. Estratégias de opções de teste para a margem do portfólio Neste artigo nós backtest nosso método de negociação e estrangulamentos curtos para ilustrar a importância do design de comércio, gestão de dinheiro e estudos de desempenho a longo prazo. Esses backtests são feitos usando contas simuladas de margem de portfólio e são baseados no método de margem TIMS. Multiple Short Strangle Backtests (comercializado pela popular rede financeira tastytrade) Neste teste utilizamos 5 da margem da carteira em média e seguimos regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular. Nós vendemos os 16 deltas, 45 DTE, entrar comércios em 50 IVR e superior, saída com 50 lucro ou 100 perda de crédito inicial. Retorno sobre Investimento Os lucros do sistema 5 sobre o backtest de 11 anos. Neste teste utilizamos 10 da margem da carteira em média e seguimos regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular. Retorno sobre o investimento Os lucros do sistema 9 sobre o backtest de 11 anos. Neste teste utilizamos 20 da margem da carteira em média e seguimos regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular. Retorno sobre o investimento O sistema perde 9 sobre o backtest de 11 anos. Neste teste utilizamos 30 da margem da carteira em média e seguimos regras exatas que são publicadas em uma rede financeira popular. Retorno sobre o investimento O sistema perde 18 sobre o backtest de 11 anos. Resumo de Short Strangle Backtests Descobrimos que o estrangulamento curto sistema comercial é um break-even método de negociação na melhor das hipóteses. Depois de comissões e derrapagens são contabilizados, este sistema não fez nada de substancial sobre o nosso teste de volta a longo prazo. Uma vez que aumentamos o capital comercial para 20 ou mais, o sistema começou a perder dinheiro. Quanto mais investimos, mais perdemos. A vitória: taxa de perda do estrangulamento curto é pobre ea média perde são muito maiores do que os vencedores médios, portanto, não faz para um bom sistema de negociação a longo prazo. Um comerciante pode negociar muitos anos se permanecer pequeno, mas o corretor será o único a lucrar. Em seguida, vamos olhar para os backtests de um método que ensinamos em SJ Options. 8220SJ Opções Método8221 Desempenho testado O Método de Opções SJ baseia-se na redução do risco e no aumento das probabilidades. Do projeto aos ajustes e à gerência do dinheiro, o sistema foi aperfeiçoado ao mais alto grau. Quando se inscreve no Programa de Margens de Carteira de Opções da SJ, você recebe uma licença para negociar nosso método. Atrás de cada comerciante bem sucedido é um sistema de comércio bem testado. Abaixo você encontrará alguns backtests do Método de Opções SJ aplicado a uma conta de margem de portfólio. Neste backtest, utilizamos 20% do capital da margem da carteira em média. O resultado foi um aumento de 243 do portfólio em relação a 2002 e início de 2017. O backtest incluiu comissões de .75 por contrato. Retorno sobre Investimento 150.000 aumentou para 513.311 Neste backtest, aumentamos o valor investido para 50 em média. Isso resultou em um aumento da carteira de 1620. Retorno sobre o investimento Os 150.000 inicial aumentou para mais de 2,5 milhões. A porcentagem de vencedores do método SJ Options foi de 89 em média. Média vencedores e perdedores são muito semelhantes. Esses números somam um sistema de negociação vencedor. É por isso que nosso sistema de negociação de opções supera a maioria dos outros. Nós incentivamos altamente todos para backtest seu sistema negociando por tantos como anos como possível para ver como executou no passado. Resultados testados não garantem resultados futuros. Leia nossos Termos de Uso para divulgações completas. Plataforma de Análise de Backtesting de Opções Automáticas Rápidas. Modelagem Estatal Proprietária Sinais Comerciais Usamos nossa Modelagem Estatal Proprietária para ajudar a minimizar riscos e entrar em negociações quando as probabilidades estiverem em nosso favor. Se você é novo para a negociação ou um experiente pro, como um membro de key2options, você terá acesso ao nosso proprietário Modelagem do Estado. State Modeling é um modelo matemático de cálculos em que os estoques e índices são colocados em um dos oito Estados e indicados como alcistas ou com baixa. State Modeling é baseado em matemática discreta chamada máquina de estados finitos ou autômatos de estados finitos. Em qualquer ponto do tempo, um estoque só pode estar em um estado, que é chamado de estado atual. Quando uma condição é acionada com base em nossos indicadores proprietários, o estoque vai mudar ou transição para outro estado. O semáforo pode ser pensado como um modelo de estado finito. Tem 3 estados: vermelho, amarelo e verde. Ele só pode estar em um estado (estado atual) por vez. Quando determinadas condições são cumpridas (tempo, pedestre cruzar pé botão empurrado, etc) a luz muda de um estado para outro. Semelhante a um semáforo Key2Options Proprietary State Modeling algoritmo classifica cada estoque em um dos oito estados para denotar se um estoque está em um estado de alta ou baixa. Modelagem Quantitativa Eliminamos a necessidade de ser um especialista em C, Python ou MATLAB programação de computadores. Para os comerciantes que procuram tirar emoção de sua negociação, não procure mais. Key2options trouxe negociação algorítmica para o comerciante varejo. Crie um plano de negociação e, em seguida, troque seu plano sabendo que você já testou sua estratégia com seus sinais de compra e venda, assim como seu conjunto de regras de gerenciamento de risco. 4 Componentes do Modelo de Negociação Quantitativa Identificação da estratégia Encontrar uma estratégia que corresponda ao seu perfil de prémios de risco. Temos 25 estratégias de opções diferentes para testar seu modelo. Backtesting de estratégia Usamos dados de opções históricos para testar seu modelo de negociação. Comissões ilimitadas FREE Trading para ações e opções Temos o prazer de oferecer comissões ilimitadas livre de negociação de ações e opções através de nossa parceria com a Tradier Brokerage para assinantes da plataforma Key2options. Como membro do Key2Options: Você pode criar, backtest, otimizar e projetar seus planos comerciais com base nas expectativas individuais de risco-recompensa. Uma vez que os planos comerciais desejados estão bloqueados para exames de mercado ao vivo, a plataforma Key2Options identificará as ações corretas, as opções com greves e expirações que correspondem aos planos comerciais e enviam alertas. Esses negócios podem ser enviados diretamente para Tradier para negociação livre de comissão ou usar sua própria corretora. Tradier, membro da FINRA e SIPC, é uma subsidiária independente da Trader, Inc. A Tradier Inc. é uma provedora de serviços financeiros baseada em nuvem e uma empresa de API de corretagem que oferece uma plataforma inovadora para atender a Plataforma Provedores, Conselheiros, Desenvolvedores e Investidores Individuais . Daily Mail - Blog Commission Free Trading com Key2Options e Tradier Brokerage Grandes saltos no poder de computação estão transformando as finanças modernas de maneiras que poucos já imaginaram. Key2Options é um programa de software de grau institucional projetado para permitir que os comerciantes de varejo e profissional a capacidade de backtest estratégias de negociação usando estoque histórico e dados de opções sem ter qualquer conhecimento de programação de computadores. Grandes hedge funds e instituições financeiras têm sido negociadas por anos. Eles tinham o dinheiro eo poder de computação para esmagar os números e descobrir o reconhecimento de padrões. A negociação algorítmica pode ser cara dependendo da frequência do sistema. Os modelos quantitativos rentáveis podem ser transformados em perdas quando o custo de comissão é aplicado. Se, por exemplo, você só tem 1.000 para investir em um comércio e você está usando um corretor de desconto que cobra 20 por comércio, 2 do valor do seu comércio é comido pela taxa de comissão quando você entra pela primeira vez em sua posição. Quando você decidir eventualmente fechar fora de seu comércio, você pagará provavelmente outra taxa da comissão 20, que significa que o custo round-trip da troca é 40, ou 4 de seu montante de dinheiro inicial. Isso significa que você precisará ganhar pelo menos um retorno de 4 em seu comércio antes de você quebrar mesmo e pode começar a fazer um lucro. Queríamos criar uma ferramenta para os comerciantes que didnt têm acesso a programadores de computador para ser capaz de ter seus sinais negociados vetado. Temos uma plataforma simples comerciante amigável que permite aos comerciantes backtest e criar estratégias de negociação sem programação e remover a emoção da execução do comércio. Key2Options responde à pergunta: E se eu tivesse aplicado a estratégia de investimento X durante o período Y. Os seres humanos não têm a capacidade de calcular grandes conjuntos de dados. Nós fornecemos-lhe os dados ea plataforma necessária para fazer comércios racionais, vetados. Isso coloca os comerciantes varejistas em par analisando dados como comerciantes institucionais. Como um membro com Key2Options, damos-lhe negociação com comissão livre com Key2Options, você pode criar, backtest, otimizar e projetar seus planos de comércio com base em individual risco recompensa expectativas e comissão de comércio livre direito de nossa plataforma de opções. Uma vez que os planos comerciais desejados estão bloqueados para exames de mercado ao vivo, a plataforma Key2Options identificará as ações corretas, as opções com greves e expirações que correspondem aos planos comerciais e enviam alertas. Esses negócios podem ser enviados diretamente para Tradier para negociação livre de comissão. Com Key2Options você tem a capacidade de analisar o passado e trocar a comissão futura livre. O poder de Key2Option combinado com a velocidade do Tradier, uma combinação vencedora. DailyWatch9262017 por Michael McNelis 4 Comment (s) Em Ásia. Japão -1,3 a 16544. Hong Kong -1,6 a 23318. China -1,8 a 2980. Índia -1,4 a 28280. Na Europa. Ao meio-dia, Londres -1,2. Paris -1.8. Frankfurt -1.6. Futuros às 6:00. Dow -0,6. SampP -0,6. Nasdaq -0,7. 0,7 a 44,77 em bruto. Ouro -0,1 a 1340,30. Dez anos rendimento do Tesouro -1 bps para 1,6 Today8217s Calendário Económico Os futuros SampP estão negociando em 2148 na negociação matutina. Os estoques são mais fracos antes de uma semana que poderia agitar os mercados financeiros. O debate presidencial ea OPEP poderiam estimular alguma volatilidade, enquanto uma onda de consumo, fabricação e outros dados podem revelar se a economia dos EUA está realmente começando a lutar. Depois de se manter em alta na última quarta-feira, o Fed também se manterá no radar, com depoimentos de Janet Yellen e uma nova rodada de discursos de presidentes regionais. Estamos ainda na faixa de negociação no SampP de 2120-2190 nível. Long VIX, Dólar Americano Curto Crude, Ouro, Bonds e SampP Registre-se para uma versão de avaliação gratuita para Key2Options clicando aqui Trial gratuito DailyWatch9212017 por Michael McNelis 21 de setembro de 2017 4 Comment (s) Na Ásia. Japão 1,9 a 16807. Hong Kong 0,6 a 23669. China 0,1 a 3025. Índia -0,1 a 28507. Na Europa. Ao meio-dia, Londres 0.4. Paris 1.3. Frankfurt 1.1. Futuros às 6:20. Dow 0,4. SampP 0.4. Nasdaq 0,5. 2,2 a 45,00 bruto. Ouro 0,5 a 1324,10. Dez anos rendimento do Tesouro plana em 1,69 Today8217s Calendário Econômico Os futuros SampP estão negociando em 2139 na manhã de negociação. O banco central do Japão manteve taxas estáveis em -0,1 após sua última reunião, mas anunciou que iria modificar sua estrutura política, marcando a última tentativa de impulsionar os preços eo crescimento econômico do ganso. Entre as mudanças, (morehellip) Estratégia Backtesting Backtesting estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Software de Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza a análise apropriada do sistema negociando. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais exigente. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é fundamental A MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que o backtesting de estratégia deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite - é por isso que usamos multi-threading e tecnologia de 64 bits. Suposições mínimas criam testes mais realistas Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições de mercado passadas e a execução de ordens para negociação de estratégia. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Tecnologias modernas para computadores poderosos A estratégia de backtesting muitas vezes precisa de muitos dados e software que é capaz de processá-lo. Quase todos os computadores agora apresentam configurações multi-core com muita memória, então você precisa aproveitar isso. Multi-threading significa que MultiCharts espalha muitas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar tantos dados como se encaixam em sua memória para análise - até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Simulação de tick-by-tick Chamamos esse recurso de Bar Magnifier. É essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora de compassssecond menor e barras de minutos fora de carrapatos, horas e barras de dia fora de minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra, que construirá barras maiores fora de componentes menores. Por exemplo, barras de uma hora têm quatro pontos visuais abertos, altos, baixos e próximos. O Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, ea estratégia será backtested em uma base minuto-a-minuto. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna a nossa simulação backtesting tão realista quanto possível. Testes de venda de estratégias de opções de venda Nesta lição, você aprenderá como criar e backtest estratégias de negociação para vender opções de venda quando um estoque atinge condições de sobrevendido. Construiremos uma estratégia de negociação de opções que venderá opções de venda quando o estoque subjacente for considerado sobrevendido pelo indicador RSI. Especificamente, venderemos opções de venda sempre que o indicador RSI ultrapassar 30, o que é considerado uma condição de sobre-venda. E vamos fechar o comércio sempre que o comércio atingiu 80 de seu lucro máximo. Opção de venda A venda de um put é uma estratégia em que um investidor escreve um contrato de venda e, ao vender o contrato ao comprador, o investidor vendeu o direito de vender ações a um preço específico. Indicadores de Sobrevivência Um dos indicadores mais comuns de condições de sobrecompra ou sobrevenda é o indicador de Índice de Força Relativa (RSI).
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